Понимание формулы Келли

Бинарные опционы критерий келли. Критерий Келли в ставках на спорт и бинарных опционах

Критерий Келли для чайников.

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. В ней есть глава про управление капиталом.

Её основателем является Джон Ларри Келли. Стоит сказать, что критерий Келли признаётся эффективным лишь отчасти, и он не даёт гарантий стабильной прибыли на длинной дистанции. Что-то непонятно? Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.

И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо. Вот запись механизатора на форумекоторая практически слово-в-слово повторяет книжку: Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета.

Что представляет собой критерий Келли?

Такая вот уличная магия. Теперь должно быть понятно, что есть оптимальное плечо, на котором мы имеем максимальную доходность, и выше которого пересчет начитает убивать прибыль. Этот оптимум можно посчитать по формуле: Формула эта является инкарнацией известной формулы Келли, которая обычно применяется в играх правильный мартингейл для бинарных опционов ставками.

Выходит, нельзя повышать плечо, не зная заранее его оптимальный по Келли уровень для бинарные опционы критерий келли стратегии.

Результаты могут оказаться довольно неожиданными.

Критерий Келли в ставках на спорт и бинарных опционах

Выше Келли идет обрыв доходности вниз, можно влететь в него и попасть в яму для особо жадных. Теперь понятно зачем добрые форекс-конторы дают игрокам сверхбольшие плечи? Ничего путного не вышло.

буква w бинарные опционы

И тогда я решил рассчитать оптимальное плечо старым дедовским способом: Я всегда ставлю стоп. Допустим, по данной системе он равен пунктов. Зная курс доллара и размер стопа, можно вычислять размер позиции исходя из максимально допустимого риска в одой сделке.

стратегия для бинарных опционов для новичков

Например, сегодня движение на пунков даст изменение счета ,5 рублей при торговле 1 контрактом. Так вот, какой должен быть максимальный риск в одной сделке, чтобы объем позиции был оптимальным?

Критерий Келли в ставках на спорт и бинарных опционах

И для пущей надежности добавил в середине серию из 7 убыточных сделок подряд. В конце этой прибыльность опционов серии получилось: Но мне показалось этого мало.

бинарные опционы критерий келли

И я добавил вторую серию убыточных сделок: Такой мега-пессимистичный вариант с 14 убытками подряд конечно же показал, что при любом плече система будет убыточной. Это перебор!

бинарные опционы критерий келли бинарные опционы стратегии от трейдеров

Решение пришло сразу же: И тогда можно сравнивать: При дальнейшем увеличении плеча слишком высока вероятность потерять всё. Что, если убыточная серия сделок произойдет не в середине использования стратегии, а сразу же, в начале. Понятное дело, при первых 7 убыточных сделках с любым мани-менеджментом будет убыток.

критерий келли в ставках на спорт

Результат приятно обрадовал. Спасибо всем, кто смог дочитать до конца: Ключевые слова: